Ichimoku MTF v3.7

ระบบหลักที่รันกับบอทอัตโนมัติ หาเทรนด์จาก D1/H4 แล้วเข้าไม้บน H1

รันกับบอท

4.7ดีเยี่ยม

XAUUSDUSDJPYEURJPYGBPJPYH1 (เทรนด์จาก H4 / D1 / W1)แนะนำ

1. ยืนยันบน TradingView

ผล TradingView Strategy Tester (OANDA H1, Bar Replay 12 ช่วง × 2 ปี, ทุน $10,000 ต่อคู่, ไม่ทบต้น, ความเสี่ยงตามค่าเดิมของ v3.6)

ตลาด	PF	DD	แพ้ติดสูงสุด
พอร์ต 4 คู่	1.970	4.12%	9
XAUUSD	—	5.68%	4
USDJPY	1.721	6.05%	7
EURJPY	1.765	3.33%	6
GBPJPY	—	1.98%	5

กำไรรวม $58,976 บนทุนรวม $40,000 (ไม่ทบต้น) · จุดเข้าเทรดของเอนจิน Python ตรงกับ TradingView 99.7% (USDJPY) และ 99.8% (EURJPY) หลังแก้เวลาตัดแท่ง D1/H4 ให้ตรง 17:00 นิวยอร์กตาม DST

2. แบ่งครึ่งช่วงเวลา (v3.7)

ถ้าระบบดีเพราะบังเอิญเข้ากับช่วงใดช่วงหนึ่ง ผลสองครึ่งจะต่างกันมาก

ช่วง	ต่อปี	PF	DD
2006–2015	29.8%	1.98	8.3%
2016–2026	30.4%	1.98	9.1%

3. ตลาดที่ระบบไม่เคยเห็น

ใช้กฎเดิมโดยไม่ปรับค่า ถ้าผ่านแปลว่าความได้เปรียบไม่ได้มาจากการปรับให้เข้ากับข้อมูลชุดเดียว

ตลาด	PF	ผล
XAGUSD (ใช้กฎทองโดยไม่ปรับ)	1.61	ผ่าน
AUDJPY (ใช้กฎ EURJPY)	1.35	ผ่าน
CHFJPY (ใช้กฎ EURJPY)	1.25	ผ่าน
CADJPY	1.06	ไม่ผ่าน
NZDJPY	1.05	ไม่ผ่าน
EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / NZDUSD / USDCAD / USDCHF	0.79–1.26	ไม่ผ่าน
S&P 500	1.04	ไม่ผ่าน

4. Monte Carlo (150 เส้นทาง)

สุ่มเรียงประวัติจริงใหม่เป็นก้อนละ 3 เดือน เพื่อดูว่าถ้าลำดับเหตุการณ์ต่างไป ผลจะแย่ได้แค่ไหน

ชุด	ต่อปี (แย่ 1 ใน 10 / กลาง / ดี 1 ใน 10)	DD (กลาง / แย่ 1 ใน 20)
v3.7	24.3% / 29.6% / 35.9%	10% / 13.7%
v3.6	22.8% / 27.9% / 33.8%	10.2% / 14.1%

5. เพิ่มต้นทุนสมมติ (v3.7)

หักต้นทุนเพิ่มต่อไม้เป็นหน่วย R (spread, ราคาเข้าคลาด) จาก backtest เพื่อดูว่าความได้เปรียบหายเมื่อไร

ต้นทุนเพิ่ม	ต่อปี	DD	PF
ตามทดสอบ	30.1%	9.1%	2.00
+0.03R	26.4%	10.6%	1.85
+0.06R	22.9%	12.5%	1.71
+0.10R	18.2%	16.3%	1.54

สิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์

ผลทั้งหมดเป็นผลจำลอง ยังไม่มีสถิติเงินจริงยาวพอ (เริ่มรัน Demo ต.ค. 2026)
ต้นทุนจริงต่อไม้ในโบรกที่ใช้ต้องวัดจากการรันจริง
เวลาติด DD นานสุดของระบบราว 1 ปี ต้องเตรียมใจรอ